Теория хаоса: почему технический анализ не всегда работает на рынке?

Хаос и реальность финансовых рынков

Сегодня поговорим о теории хаоса и ее значении в трейдинге. Она поможет объяснить, почему технический анализ далеко не всегда оказывается эффективным инструментом. В этот раз мы не будем углубляться в детали трейдинга, а сфокусируемся именно на принципах хаоса.

Роман Корнев — теория хаоса на бирже

Откуда взялась теория хаоса?

Наверняка вы слышали о знаменитой научной задаче — проблеме трёх тел. Именно изучение этой проблемы положило начало теории хаоса. Французский математик Анри Пуанкаре анализировал, как ведут себя космические объекты в гравитационном взаимодействии, и заметил странную особенность. С двумя телами все просто — их поведение точно описывается математическими формулами, позволяющими с точностью прогнозировать положение объектов в любой заданный момент времени. Однако когда появляется третье тело, формулы становятся бесполезными. Движение системы приобретает сложный и непредсказуемый характер, хотя и подчиняется определенным закономерностям. Но проблема в том, что понять, работают ли эти закономерности в конкретном случае, практически нереально.

Погода и первые шаги в прогнозировании хаоса

В 1961 году метеоролог Эдвард Лоренц проводил эксперименты по прогнозированию погоды. Пытаясь ускорить расчеты на слабом оборудовании, он применял округленные значения промежуточных результатов вместо точных исходных данных. Результат шокировал ученого: даже крошечная разница — всего в тысячные доли — приводила к кардинально другим прогнозам погоды. В итоге Лоренц сделал важнейшее открытие: точный долгосрочный прогноз погоды невозможен из-за чувствительности системы к малейшим неточностям.

Теория хаоса на бирже

Хаос в финансах

Другим важным исследователем стал математик Бенуа Мандельброт, первым применивший принципы теории хаоса к финансовым рынкам. Изучая динамику цен на рынке хлопка, он выявил аномальные колебания, которые проявлялись на графиках на разных масштабах одинаково неожиданно. В итоге Мандельброт пришел к фундаментальному заключению — ошибки в прогнозах неизбежны, и учитывать их нужно заранее, а не игнорировать.

Почему трейдеры сталкиваются с хаосом?

Ценовые графики финансовых инструментов — это типичный пример хаотичной системы. Она не случайна, ведь иначе любые прогнозы были бы абсолютно невозможны. В то же время она не является и линейной, иначе прогнозы работали бы идеально. Графики рынка обладают признаками хаотичности:

• Любые предсказания чувствительны к начальной точке отсчета. Иногда четкие паттерны просто исчезают при изменении масштаба.
• Итоговый результат сильно зависит от того, на каком таймфрейме ведется наблюдение. Например, паттерны, которые отлично видны на часовом графике, редко совпадают с тем, что показывают дневные графики.
• Ошибки прогнозов неизбежны. Даже если избегать торговли во время важных экономических новостей, все равно останутся случайные колебания, которые невозможно спрогнозировать заранее. Кстати, критически важные экономические новости, которые дают ощутимо предсказуемый результат, я тщательно отбираю и публикую в своём телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропускать возможность на них заработать.

Какие выводы должен сделать трейдер?

Самые важные и полезные выводы из теории хаоса для трейдеров можно сформулировать так:

• Технический анализ никогда не дает 100%-й гарантии точности.
• Долгосрочные прогнозы рынка всегда будут сопряжены со значительными трудностями.
• Ошибки неотвратимы. Вместо того чтобы стремиться полностью их исключить, гораздо эффективнее заранее минимизировать возможные убытки от таких ситуаций.

Понимание этих базовых моментов — вот что действительно отличает профессионального трейдера от обычного игрока на рынке, надеющегося исключительно на удачу. Важную роль играет и выбор брокера, проверенного временем, такого как AMarkets. Ведь надежный брокер помогает трейдеру на всех этапах торговли. Кроме того, AMarkets предоставляет приятный welcome-бонус — достаточно лишь зарегистрироваться прямо сейчас.